Ich bekomme zwar diese Meldung nicht, trotzdem würde mich eine solche auch "nervös" machen- wenn sie vorher nicht kam.
Denn diversen Berichten zufolge ist es mit der Sicherheit der Web-Version nicht so gut, Nachrichten von Freunden und Fremden können relativ einfach gelesen werden.
Es lässt sich zumindest überprüfen:
WA öffnen-Einstellungen-WhatsApp Web. Ist der OR-Code-Scanner zu sehen, ist alles ok. Sind angemeldete aber unbekannte Geräte zu sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand mit liest.
Trifft letzteres zu, einfach mit einem Klick " von allen Computern abmelden" beenden. Danach einen PIN-Code für dein Smartphone festlegen.